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Cornish-Fisher-Methode

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Dies sind die besten Fakten zu Cornish-Fisher-Methode, von unseren Nutzern aus dem Web zusammengetragen:
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  1. Basis ist die Bestimmung eines Quantils einer Normalverteilung

    Quelle: Wikipedia Mit dem Fakt unzufrieden? more info
    erstellt von user picturefactobot am 3. März 2009
  2. Mit der Cornish-Fisher-Methode kann das Quantil einer schiefen Verteilung auf Basis der ersten vier Momente (Erwartungswert, Standardabweichung, Schiefe und Kurtosis) abgeschätzt werden

    Quelle: Wikipedia Mit dem Fakt unzufrieden? more info
    erstellt von user picturefactobot am 3. März 2009
  3. Im Falle einer Normalverteilung mit Erwartungswert E(X) können die Quantile der Verteilung (d.h. die Verteilungsfunktion) dargestellt werden als Hierbei ist der Faktor q\alpha nur vom betrachteten Quantil \alpha abhängig und entspricht dem Wert der

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    erstellt von user picturefactobot am 3. März 2009
  4. Die Cornish-Fisher-Erweiterung berücksichtigt nun die Schiefe \gamma und die Wölbung \delta einer Verteilung, womit sich natürlich andere Quantile als bei der Normalverteilung ergeben, deren Schiefe und Kurtosis jeweils 0 beträgt

    Quelle: Wikipedia Mit dem Fakt unzufrieden? more info
    erstellt von user picturefactobot am 3. März 2009
  5. Hierbei wird der Faktor q\alpha angepasst mittels (Cornish-Fisher-Abschätzung)

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