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Anleihespreadbasierte Ansätze als Insolvenzprognoseverfahren

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Dies sind die besten Fakten zu Anleihespreadbasierte Ansätze als Insolvenzprognoseverfahren, von unseren Nutzern aus dem Web zusammengetragen:
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  1. Grundidee der anleihespreadbasierten Insolvenzprognoseverfahren ist es, anhand der Zinsaufschläge (Spreads), die ein Unternehmen im Vergleich zu „risikolosen Verbindlichkeiten“ für seine kapitalmarktgehandelten Anleihen zahlen muss, auf die mit

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    erstellt von user picturefactobot am 13. Februar 2009
  2. Trotz der im Zeitverlauf (scheinbar) chaotischen Veränderungen der Anleihespreads, zeigen jedoch Studien, dass die durch die Höhe der Anleihespreads (welche um instrumentenspezifische Optionsrechte, beispielsweise vorzeitige Tilgungsrechte, zu bere

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  3. Angenommen, die Anleihengläubiger erhalten zum Periodenende eine Zahlung in Höhe des Nominalbetrags der Anleihe, Vnom, zuzüglich einer vereinbarten (nominalen) Verzinsung inom*Vnom mit der Wahrscheinlichkeit (1-PD)

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  4. realisierte Ausfallraten für Anleihen unterschiedlicher Ratingkategorien von Standard & Poor's (S&P) im Zeitverlauf, 1981-2004
    realisierte Ausfallraten für Anleihen unterschiedlicher Ratingkategorien von Standard & Poor's (S&P) im Zeitverlauf, 1981-2004

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  5. Bei der Anwendung auf reale Daten zeigt sich jedoch, dass das Modell in dieser Form nicht für die Ermittlung von Ausfallwahrscheinlichkeiten geeignet ist

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  6. durchschnittliche Zinsunterschiede für Anleihen verschiedener S&P-Ratingkategorien im Vergleich zu US-Staatsanleihen, 1999-2002
    durchschnittliche Zinsunterschiede für Anleihen verschiedener S&P-Ratingkategorien im Vergleich zu US-Staatsanleihen, 1999-2002

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